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康志林
作者: 点击数: 时间:2017-01-04 16:26:00

康志林

◆简介

康志林,男,博士,现为华侨大学讲师。

研究领域:金融资产配置及风险管理,最优化;研究兴趣包括(鲁棒)投资组合优化、风险度量等。

E-mail:zlk@hqu.edu.cn

◆教育经历:

Bachelor(本科):数学与应用数学,福建师范大学,2005;

BSc(硕士):数学与应用数学,福建师范大学,2008;(研究方向:最优化理论与算法,导师:张圣贵教授)

PhD(博士):运筹学与控制论,中山大学,2014-2018;(研究方向:金融数学,导师:李仲飞教授);

◆工作及访问经历:

2008.7-至今, 华侨大学任教

2013.9—2014.6,中山大学管理学院访问;

◆研究成果:

在本学科方向的《Quantitative Finance》、《Mathematical Methods of Operations Research》、《中国管理科学》、《运筹学学报》、《系统工程学报》、《International Journal of Computer Mathematics》等发表过相关学术论文。

◆科研项目:

a. 2015.07-2018.07,福建省中青年教师教育科研项目(JA15041):分布鲁棒均值-CVaR投资组合优化模型;已结题

b. 2011.12-2013.12,华侨大学校基金项目(11HZR16):变量有界、低秩半定最小二乘问题;已结题

◆荣誉:

2014年度福建省教学成果二等奖1项《大学生数学建模能力与应用、创新型人才培养的探索》编号2014144(排名第六)福建省教育厅颁发

◆近五年教学情况:

为本科生主讲课程有《高等数学》、《线性代数》、《数学建模》、《概率论与

数理统计》;08年以来指导全国大学生数学建模竞赛;

已发表论文:

[1]Zhilin Kang, Xun Li, Zhongfei Li, Shushang Zhu.Data-driven robust mean-CVaR portfolio selection under distribution ambiguity.Quantitative Finance, 2018.DOI 10.1080/14697688.2018.1466057(SSCI, SCI)(金融类国际权威期刊)

[2]Zhilin Kang, Zhongfei Li. An exact solution to a robust portfolio choice problem with multiple risk measures under ambiguous distribution.Mathematical Methods of Operations Research, 2018, 87(2): 169-195.DOI 10.1007/s00186-017-0614-0(SSCI,SCI)

[3]Zhilin Kang. An extended projective formula and its application to semidefinite optimization.

International Journal of Computer Mathematics, 2012,89(17): 2428-2439.

[4]康志林,李仲飞. CVaR鲁棒均值-CVaR投资组合模型.运筹学学报,2017,21(1):1-12.

[5]曾燕,曾庆邹,康志林.基于价格调整的长寿风险自然对冲策略.中国管理科学, 2015, 23(12): 11-19.

[6]康志林.带交易费用组合证券投资的minimax模型.工程数学学报, 2014, 31(5): 653-663.

[7]康志林.修正均值绝对离差投资组合模型.华侨大学学报, 2013,34(6):710-715.

[8]康志林,曾燕. MINIMAX准则下带约束的最优投资组合策略.系统工程学报, 2012,27(5): 656-667.(获2013年度泉州市数学学会学术年会优秀论文)

[9]康志林,张圣贵.低秩半定最小二乘问题.福建师范大学学报,2012, 28(3): 14–18.

[10]康志林,张圣贵.变量有界半定最小二乘问题.高等学校计算数学学报, 2010,32(2): 126-139.

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